Universelle Algorithmen zur Portfolio-Optimierung
Universelle Algorithmen zur Portfolio-Optimierung
dc.contributor.advisor | Albeverio, Sergio | |
dc.contributor.author | Lüssem, Jens | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T12:02:59Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T12:02:59Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/1947 | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden nicht-klassische Ansätze zur Portfolio-Optimierung untersucht, die auf der kompetitiven Analyse von Online-Algorithmen beruhen. Die vorgestellten Verfahren verzichten damit auf eine stochastische Modellierung der zugrunde liegenden Finanzmärkte, das zur u. a. Folge hat, dass die behandelten Online-Algorithmen robust gegen Fehleinschätzungen hinsichtlich des Marktverhaltens sind. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Entwicklung von Online-Algorithmen, die bislang existierende universelle Strategien zur Portfolio-Optimierung, also Strategien, die die gleiche exponentielle Wachstumsrate wie das beste konstant rebalancierte Portfolio besitzen, zusammenführen und erweitern. Die umfassende Untersuchung der Modellierung und Integration von Kostenfaktoren der Portfolio-Optimierung wie z. B. Transaktions- und Risikokosten stellt einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit dar. | |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Universelle Algorithmen | |
dc.subject | Kompetitivität | |
dc.subject | Portfolio-Optimierung | |
dc.subject | Online-Verfahren | |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Universelle Algorithmen zur Portfolio-Optimierung | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-02832 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 283 | |
ulbbnediss.date.accepted | 19.09.2003 | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Cremers, Armin B. |
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